Фьючерс GBP/USD (6В, июнь 2012 года) за 14 мая 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,6121, Минимальное значение (Low) – 1,6047, Цена закрытия (Close) – 1,6101, Торговый диапазон (Range) – 74 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,6101 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 14.05 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 11.05, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании нисходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше 1,6068 (Daily pivot) и ниже значений 1,6137 (Weekly pivot), 1,6173 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 14.05.12, GBP/USD корректировалась по отношению к предыдущему росту и выросла до значения 1,6121. Таким образом, была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,6068 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume) и границы восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх. Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,6101 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,6068 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,6101 (Closing Price)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,6137 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,6068 (Daily pivot)
1,6050 (точка разворота вверх)
1,5998 (Previously Monthly Volume)
Восходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (нет синхронности, индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:30 GBP Торговый баланс – прогноз повышение -8.4B предыдущее -8.8B
18:30 USD Индекс производственной активности NY Empire State – прогноз повышение 8.5 предыдущее 6.6
18:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз без изменений 2.3%
18:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз снижение 2.3% предыдущее 2.7%
18:30 USD Розничные продажи (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.8%
18:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) – прогноз без изменений 0.2%
18:30 USD Индекс розничных продаж (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.8%
18:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.1% предыдущее 0.3%
19:00 USD Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC – прогноз повышение 19.4B предыдущее 10.1B
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне флета (вниз – вероятность 69%, флет – вероятность 31%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,6068 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume) и границы восходящего наклонного канала (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 1,6101 (Closing Price), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,6137 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
Аналитик ГК Instaforex - Белоусов Вячеслав
Регистрация счета (персональная поддержка клиентов от автора): http://instaforex.com/index.php?x=CKVX
Больше аналитики на сайте: http://instaforex.com/index.php?x=CKVX
e-mail: vyacheslav.belousov@analytics.instaforex.com
|
