Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 30 сентября 2011 года
Максимальное значение (High) – 1,3596, Минимальное значение – 1,3380 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3415, Торговый диапозон (Range) – 216 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3415 (Closing Price) находится в области наибольшего накопления объемов и ниже предыдущего значения, поэтому данное значение исползуем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон экстремальных значений дня 30.09 (голубые тонкие линии) находится ниже диапозона позапрошлого дня 29.09, что говорит о понижательной тенденции. Однако, минимальное значение 1,3380 (30.09), находится выше минимального недельного показателя 1,3357, поэтому неопределенность все еще сохраняется.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится ниже значений 1,3425 (Daily pivot), 1,3610 (Weekly pivot) и 1,3610 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение объемов, медвежье трендовое расположение цены.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
В пятницу, 30.09.11, EUR/USD, пробив защитный пивот 1,3519 (Н1) снизилась до значения 1,3383. В результате чего, была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), а также нисходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вниз и в настоящее время идет формирование медвежьей импульсной волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже защитного пивота 1,3361 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья динамика сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3425 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 1,3361 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3415 (Closing Price)
1,3425 (Daily pivot)
1,3610 (Weekly pivot)
1,3610 (Monthly pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3361 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи
Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 - вверх, Daily – вверх, Weekly - вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 - флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 - вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
Валюты союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:50 Французский Институт управления проектами (EUR) прогноз без изменений 47.3
13:55 Индекс ожиданий менеджеров по закупкам Германии (EUR) прогноз без изменений 50.0
14:00 Индекс менеджеров по закупкам промышленности (EUR) прогноз без изменений 48.4
20:00 Индекс национальной ассоциации менеджеров по оптовым закупкам (USD) прогноз снижение 50.5 предыдущее 50.6
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж и ниже (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 1,3361 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше значения 1,3425 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3610 (Monthly pivot) и границы нисходящего наклонного канала (Н1). По техническим данным, на откатх, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
Аналитик ГК Instaforex - Белоусов Вячеслав
Регистрация счета (персональная поддержка клиентов от автора): http://instaforex.com/index.php?x=CKVX
Больше аналитики на сайте: http://instaforex.com/index.php?x=CKVX
Мой блог: http://blog.mt5.com/maxpain/
e-mail: vyacheslav.belousov@analytics.instaforex.com
|
