Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 14 марта 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3091, Минимальное значение – 1,3011 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3023, Торговый диапозон (Range) – 80 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3023 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 14.03 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 13.03, а также недельного диапозона, но в рамках месячного, что говорит о формировании нисходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе 1,3051 (Daily pivot) и ниже значений 1,3118 (Weekly pivot), 1,3118 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 14.03.12, EUR/USD, продолжила нисходящее движение, и пробив значение 1,3051 (Previously Monthly Volume), снизилась до 1,3009. В результате чего, продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4,Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения, ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2974 (точка разворота вниз) и значения 1,2796 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3051 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3023 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4,Daily) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3051 (Daily pivot)
1,3051 (Previously Monthly Volume)
1,3077 (точка разворота вниз)
1,3091 (High)
1,3118 (Weekly pivot)
1,3118 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3023 (Closing Price)
1.3011 (Low)
1,2974 (точка разворота вниз)
1,2796 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначи
Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 Ежемесячный отчет ЕЦБ (EUR)
16:00 Изменение занятости (Ежеквартальный) (EUR) прогноз снижение -0.2% предыдущее -0.1%
18:30 Индекс производственной активности NY Empire State (USD) прогноз снижение 17.4 предыдущее 19.5
18:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) предыдущее 3416K
18:30 Индекс цен производителей (ИЦП) (USD) прогноз повышение 0.5% предыдущее 0.1%
18:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 356K предыдущее 362K
18:30 Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (USD) прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.4%
19:00 Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (USD) прогноз повышение 29.3B предыдущее 17.9B
20:00 Индекс производственной активности ФРС Филадельфии (USD)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3023 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2974 (точка разворота вниз) и значения 1,2796 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3051 (Daily pivot), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3118 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
Аналитик ГК Instaforex - Белоусов Вячеслав
Регистрация счета (персональная поддержка клиентов от автора): http://instaforex.com/index.php?x=CKVX
Больше аналитики на сайте: http://instaforex.com/index.php?x=CKVX
e-mail: vyacheslav.belousov@analytics.instaforex.com
|
