Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии.
Рекомендуем Вам зарегистрироваться, либо зайти на сайт под своим именем. В комментариях вы также можете сообщить о нерабочей ссылке!
Форекс скачать бесплатно
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии.
Рекомендуем Вам зарегистрироваться, либо зайти на сайт под своим именем. В комментариях вы также можете сообщить о нерабочей ссылке! 
